martingale measure

  • 释义

    鞅测度

数据更新时间:2026-04-17 18:41:32
1、

The unique equivalent martingale measure of this model is found by using the Girsanov theorem.

利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度.

互联网摘选

2、

Under the equivalent martingale measure and the risk neutral pricing model, the pricing formulas of reset call options with power payoffs at the time of maturity was derived.

假设股票价格服从跳扩散过程,并且参数为时间函数的条件下,利用等价鞅测度变换方法得到了幂型支付的欧式期权的定价公式。

互联网摘选

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